tick-stock-panel模拟盘实战：虚拟账户账务模型、撮合规则与策略实盘前验证

tick-stock-panel模拟盘实战虚拟账户账务模型、撮合规则与策略实盘前验证【免费下载链接】tick-stock-panelTSP自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台 | LLM能力驱使策略定制个股分析复盘 | 自由接入第三方数据源与个性化扩展数据 | 个人开源项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ti/tick-stock-paneltick-stock-panelTSP是一个自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台。其中的**模拟盘虚拟账户**模块用虚拟资金 真实行情价格做模拟撮合帮你回答实盘前最关键的那个问题「我现在敢不敢按这个信号操作」本文带你完整拆解它的账务模型、撮合规则以及如何用模拟盘做策略实盘前的最后验证。为什么回测之后还需要模拟盘很多新手以为回测赚钱就能直接实盘但回测是重放历史而模拟盘是实时向前维度回测模拟盘时间方向重放历史 K 线实时跟随真实行情未来函数存在设计风险天然不存在验证对象策略逻辑对不对你这个人按不按得动产出历史统计指标每日虚拟净值曲线模拟盘与回测互补先用回测筛掉明显不行的策略再用模拟盘跑一段时间确认信号触发的节奏、滑点、心态都符合预期再考虑实盘。虚拟账户账务模型成交台账是唯一事实源模拟盘的账务设计镜像了财务报表口径核心原则只有一条成交台账fills.jsonl是唯一事实源持仓、现金、净值全部可以由台账重放推导任何修复动作都以「追加记录」表达绝不允许直接改持仓文件。六个核心概念一张表看懂概念说明账户 Account初始虚拟资金 费用参数 状态active/frozen订单 Order买/卖意向支持手动下单与规则自动触发成交 Fill订单的实际成交append-only 台账每行一笔持仓 Position由台账推导物化均价、可卖数量可随时重建净值 NAV现金 Σ(数量 × 市价)收盘定版、盘中估算回合 Round-tripFIFO 配对的开→平周期用于胜率/盈亏比统计数据存储目录结构清晰、独立可删data/paper/accounts/{account_id}/ account.json # 账户与费用参数 orders/order_*.json # 订单pending / filled / cancelled / expired fills.jsonl # 成交台账append-only positions.json # 物化持仓可由台账重建 nav/daily.jsonl # 每交易日定版净值 沪深300基准 auto_rules/*.json # 自动跟单规则关键口径都写在域模块头部注释里价格一律使用不复权 raw 价与真实交易一致。费用参数与回测引擎 engine.py同名同默认值一份心智两边通用佣金commission_pct双边万 2.5最低 5 元印花税stamp_tax_pct仅卖出千 1滑点slippage_bps默认 5买入向上滑、卖出向下滑始终朝不利方向实现见 paper.py 的默认常量与 apply_slippage 滑点函数。完整撮合规则清单这些细节决定了模拟盘可信度模拟盘的可信度来自撮合规则的严谨程度。TSP 把 A 股交易中容易踩坑的规则全部建模且每条都有测试覆盖订单类型与时点订单类型撮合口径即时市价单盘中由行情轮询钩子按最新快照价 滑点成交非交易时段下单自动转次日开盘单次日开盘单次一交易日raw_open成交 滑点当日收盘单盘后管道按raw_close成交必须知道的 A 股规则建模T1当日买入份额次日方可卖出日终结算时解锁可卖数量百股取整买入数量必须是 100 股整数倍资金不足按可用现金向下取整到百股不足一手直接拒单涨跌停触及涨停价的买单 / 跌停价的卖单默认拒单并留痕expired账户开启「排队」选项后转为次日重试连续顺延超过 3 个交易日自动过期停牌 / 缺行情无法取价就不成交按顺延规则处理——绝不臆造成交价金融数据错误原则除权日终结算检测除权因子持仓数量乘因子、成本除因子并记一条corp_action台账保证净值曲线连续撤单仅 pending 状态可撤已成交不可逆只能反向平仓风控持仓标的数上限 50 只防误操作不提供杠杆账户冻结后拒绝新订单盘后结算挂在每日管道中daily_pipeline.py 的paper_settle阶段具备幂等性——重跑同一交易日不会重复成交非交易日不撮合不结算。撮合口径的逐条测试在 test_paper_trading.py 中包括佣金最低 5 元、印花税仅卖出、滑点方向不利、分板块涨跌停幅度主板 10% / 创业板·科创板 20% / 北交所 30%等。自动跟单让策略替你下单手动跟单只是起点。TSP 的 paper_auto.py 提供自动跟单规则V2把「信号 → 订单」链路自动化跟谁指定某个策略 ID 或某个监控/信号规则 ID仓位固定金额或账户权益的百分比pct_equity上限 100%订单类型即时 / 次日开盘 / 当日收盘冷却去重同规则同标的最近一次自动下单后 N 个交易日内不再触发默认 5 日触发链路复用监控中心既有事件通道行情钩子产出规则事件 → 自动生成订单 → 所有校验账户冻结 / 资金 / T1 / 涨跌停与手动下单完全一致。成交事件还会走监控中心既有的 SSE、语音播报、飞书推送通道前端无需新管道你的手机能像收到真实成交提醒一样收到模拟盘成交。统计口径与回测对齐实盘前的最终验证模拟盘跑起来后真正有价值的是它的统计页签——口径与回测报告完全一致降低理解成本回合配对FIFO胜率 盈利回合数 / 总回合盈亏比平均盈利 / 平均亏损最大回撤基于收盘定版净值序列基准对比沪深300000300.SH同期归一化前端净值曲线双轴对比推荐的实盘前验证流程回测通过总收益、夏普、最大回撤达标开一个模拟账户手动或自动跟单信号跑 1~3 个月对比模拟盘实际净值曲线与回测预期滑点、顺延拒单、T1 限制带来的偏差有多大检查回合明细信号触发节奏是否符合预期有无频繁打脸偏差在可接受范围内 → 小规模实盘快速上手整个模块开箱即用前端入口在 Paper.tsx侧边栏「模拟盘」API 薄壳见 api/paper.py。上手路径初始化向导创建账户填初始资金费用参数保持默认即可在下单面板输入代码 数量/金额选择订单类型下单面板同时嵌在个股分析页与自选行内的「虚拟买入」按钮盘后自动结算次日即可看到定版净值与回合统计延伸阅读完整设计方案见 docs/paper-trading-plan.md涵盖目标与非目标、API 契约、测试矩阵与分期规划多账户数据隔离、旧数据自动迁移等细节在 paper.py 模块注释中。模拟盘不接券商、不做实盘下单、不提供任何资金通道——这正是它值得信任的原因它只回答一个问题而这个问题值得在动真钱之前认真回答。【免费下载链接】tick-stock-panelTSP自托管、零运维的 A 股「选股 监控 回测」量化工作台 | LLM能力驱使策略定制个股分析复盘 | 自由接入第三方数据源与个性化扩展数据 | 个人开源项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ti/tick-stock-panel创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考